Na análise pela Inferência Estatística o que se pretende é explicar o mercado com base numa amostra, recorrendo à
inferência estatística como procedimento de análise e interpretação de modelos
e resultados da regressão.
Neste
caso a inferência estatística é fundamental, permitindo, a partir da amostra,
concluir sobre o comportamento geral do mercado, com determinado grau de
confiança, a partir de medidas estatísticas como:
Desvio Padrão do Modelo
O desvio padrão de um modelo geral com “p” parâmetros estimados (no caso de regressão simples p=2 – a, b) ajustados a “n” dados yi por uma equação de média ŷi é dado por:
Se = [( Σ (yi – ŷi )² ) / ( n – p)]^ 1/2 Onde (n-p) representa o número de graus de liberdade do modelo.
O quadrado do
desvio padrão fornece a variância do sistema. Isto é, a média dos quadrados dos
resíduos. Entre dois modelos, deve-se escolher o de menor variância.
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